Classiq Technologies, i samarbeid med Sumitomo Corporation og Mizuho–DL Financial Technology, oppnår en 95% komprimering av kvantesirkler i Monte Carlo-simuleringer for risikostyring av kredittporteføljer. Dette gjennombruddet forbedrer betydelig effektiviteten i beregningen av Value at Risk (VaR), en kritisk finansmåling, og overkommer begrensningene