Classiq Technologies, tillsammans med Sumitomo Corporation och Mizuho–DL Financial Technology, uppnår en 95% kompression av kvantdatorer i Monte Carlo-simuleringar för riskhantering av kreditportföljer. Denna genombrott förbättrar avsevärt effektiviteten i beräkningen av Value at Risk (VaR), en kritisk finansiell mätning, och övervinner begränsningarna